Nuevas reglas buscan mayor transparencia y previsibilidad en la banca global
La Reserva Federal de Estados Unidos culminó la modificación de dos reglas de sus pruebas de estrés bancario con el objetivo de mejorar la transparencia y reducir la volatilidad en los requisitos de capital. La medida tendrá implicaciones para la banca internacional y los mercados financieros.
La Reserva Federal estadounidense anunció este miércoles la finalización de la modificación de dos reglas de sus pruebas de estrés bancario, orientadas a mejorar la transparencia y a reducir la volatilidad en los requisitos de capital asociados a dichos test.
La primera norma redefinida establece que la Junta solicitará anualmente la opinión del público sobre los escenarios de las pruebas de resistencia y cualquier modificación sustancial en los modelos, además de actualizar el marco de diseño de dichos escenarios hipotéticos.
También se actualiza el componente de choque en mercados globales, que aplica una serie de convulsiones hipotéticas a componentes específicos del mercado para bancos con carteras muy grandes, heterogéneas y dispersas. «Estos bancos serán evaluados anualmente frente a dos componentes de choque en mercados globales, y la Junta utilizará el choque que genere mayores pérdidas para cada entidad a fin de calcular los resultados de su prueba de resistencia», señala el comunicado.
La Junta de Gobernadores de la Fed, que realiza periódicamente pruebas de resistencia para asegurar que la gran banca privada tenga liquidez suficiente para conceder préstamos particulares y corporativos, había anunciado en diciembre de 2024 que modificaría la prueba para mejorar su fiabilidad.
